在期权有效期内，标的资产价格变化对期权价格涨跌起着重要的决定作用。

看涨期权价格随着标的资产价格上涨而上涨，即标的资产价格对看涨期权价格的影响是正向的。

看跌期权价格随着标的资产价格上涨而下跌，即标的资产价格对看涨期权价格的影响是负向的。

同一系列，不同执行价格的期权，价格应该不同。

对于看涨期权，执行价格是期权多头行权时购买标的资产的价格，所以，执行价格越低越好。因此，执行价格越低的看涨期权，价格应该越高，即看涨期权价格与执行价格负相关。

对于看跌期权，执行价格是期权多头行权时卖出标的资产的价格，所以，执行价格越高越好。因此，执行价格越高的看跌期权，价格应该越高，即看跌期权价格与执行价格正相关。

标的资产价格波动率是指标的资产价格的波动程度，它是期权定价模型中的重要变量。

在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失不会随之增加，但期权卖方的市场风险会随之大幅增加。所以标的资产价格波动率越高，期权价格也应该越高。

对于美式期权：由于其允许在到期前的任何时间行权，有效期长的美式期权包含了更多潜在的执行机会，从而增加了买方获利的机会。因此，在其他条件相同的情况下，美式期权的价值随其有效期的增加而增加。然而，对于不支付红利的美式看涨期权，由于买方通常不会选择提前行权，其价值与欧式看涨期权相似，剩余期限的长短对其价值的影响也相同。

对于欧式期权：由于其只能在到期日行权，有效期长的欧式期权并不包含有效期短的欧式期权的所有执行机会。在有效期内，标的资产价格可能向不利方向变化，降低期权的价值。因此，剩余期限长的欧式期权的价格不一定高于剩余期限短的欧式期权的价格。但是，当标的资产不支付红利时，与美式期权相同，剩余期限越长，欧式看涨期权的价格也应该越高。

无风险利率水平会影响期权的时间价值，也会影响标的资产价格，从而影响期权的内在价值。

假设标的资产价格不受无风险利率影响，即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格，若无风险利率提高，看涨期权的价格应该会提高，而看跌期权的价格应该会降低。